我校一博士论文入选2008年全国百篇优秀博士学位论文

经过层层选拔和为期60天的异议期，日前，教育部和国务院学位委员会联合下发了《关于批准2008年全国优秀博士学位论文的决定》（教研[2008]1号），正式批准100篇全国优秀博士学位论文、177篇全国优秀博士学位论文提名论文。我校统计学院教师许启发撰写的博士论文《基于时间序列矩属性的金融波动模型研究》成功入选全国优秀博士学位论文（编号：2008030），这也是入选的3篇管理学科论文之一。

论文指导老师为天津大学管理学院的张世英先生。该文的创新性工作主要表现在以下几个方面：一是给出了NAGARCHSK-M模型并讨论其一整套建模技术；给出多元GARCHSK模型的三种表达形式，并基于正态分布的Gram-Charlier展开讨论模型参数估计方法；基于独立成分分解技术提出IC-GARCHSK模型，给出多元条件高阶矩波动率的估计方法；二是基于脉冲响应分析讨论了高阶矩序列的波动持续性和协同持续性，给出波动持续性定理与协同持续存在定理，为寻找协同持续向量提供了依据；提出分数维协整与分数维协同持续概念，拓展了整数维框架下关于波动持续与协同持续问题的研究；三是基于小波多分辨分析，理论上提出了多分辨协整和多分辨误差校正模型等概念，给出检验程序与建模方法，提出了多分辨持续与多分辨协同持续的概念；实务上提出多分辨的投资组合策略和多分辨的资本资产定价模型。

全国优秀博士学位论文评选工作始于1999年，由教育部和国务院学位委员会批准并组织进行，是教育部《2003-2007年教育振兴行动计划》的组成部分，也是提高研究生培养质量，鼓励创新，促进高层次人才脱颖而出的重要举措。许启发博士论文的入选，为统计学学科建设增添了新的亮点。（作者、编辑：李效杰）